Эффективная торговля волатильностью [Laft] [Сергей Елисеев]

Складчина: Эффективная торговля волатильностью [Laft] [Сергей Елисеев]

Авторские программы обучения торговли опционами Сергея Елисеева - основателя группы разработки LAFT терминала Option-lab, опытного опционного трейдера (боллее 15 лет торговли опционами), маркет-мэйкера, управляющего хедж-фонда AVTF

В рамках курса ракрываются практические аспекты торговли волатильностью биржевых опционов в рыночно нейтральных (дельта нейтральных) стратегиях

Случатель Эксперт уровня получит ответы на вопросы и практические навыки:

• Как заработать на продажах опционов?
• Как получать прибыль на опционах от сильных ценовых движениях?

Программа:

Тема 1. Волатильность

• Что такое волатильность
• Историческая волатильность HV
• Реализуемая волатильность RV
• Ожидаемая волатильность IV
• Задачи оценки опционов

Тема 2. Кривая волатильности серии опционов

• Формы кривых IV
• Сплайн кривой
• Изменения кривой при изменениях цены БА
• Изменения кривой с приближением даты экспирации
• Ожидания рынка в кривой IV опционов

Тема 3. Продажа волатильности. Продажа опционов с дельта хеджированием

• Выбор опционов
• Доходность и риски
• Использование своей кривой IV опционов
• Робот Дельта хеджер ( Range Hedger )
• Диапазон дельты хеджирования

Тема 4. Покупка волатильности. Покупка опционов с дельта рехеджированием

• Поиск опционов для покупки
• Потенциал прибыли и риск
• Робот рехеджер, параметры ( ReHedger )
• Низкая ликвидность, гэпи и комиссии

Тема 5. Стратегии торговли волатильностью

• Торговля опционами на отчетности акций
• Ловушки покупки волатильности
• Торговля спредами IV ( арбитраж кривой воалитльности )
• Продажи волатильности в стратегиях инвестирования

2021-2022 год.
Материал актуален.

Цена 30000 руб.
Скрытая ссылка