Исторические данные фьючерс на индекс РТС 2015-2016

По моему эти данные есть в открытом доступе. Есть история торгов от Церих в файлах qsh, это формат QScalp. При желании можно написать парсер этого формата, что я и сделал, или воспользоваться готовыми классами, если платформа разработки .Net. Там с осени 2014 полный ордер лог по дням. А с весны этого года к публичной записи полного ордер лога подключился и Финам.

 

Не поделитесь парсером?

 

Вроде нет... Там максимум лог B... За год лог А будет весить больше десятка гигов... Что финам дает качать, так там лог вообще легкий с котировками вида время, цена открытия, закрытия, low, high и объем... Он подойдет для теста многих стратегий, но самые точные результаты тестирования дает лог A... С обычным логом может быть, что стратегия на тесте прибыльная, а в реальных торгах убыточная...

 

Проверил финам это не лог A и даже не B. Объем дается общий у свечи. Стакана заявок тут нет...

Код:

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
SPFB.RTS,5,20160104,100500,75390.0000000,76320.0000000,75250.0000000,76000.0000000,14319
SPFB.RTS,5,20160104,101000,76000.0000000,76030.0000000,75790.0000000,75900.0000000,4818
SPFB.RTS,5,20160104,101500,75920.0000000,76050.0000000,75850.0000000,75970.0000000,2947
SPFB.RTS,5,20160104,102000,75970.0000000,76120.0000000,75900.0000000,76080.0000000,2415
SPFB.RTS,5,20160104,102500,76080.0000000,76140.0000000,75870.0000000,75920.0000000,2347
SPFB.RTS,5,20160104,103000,75910.0000000,76010.0000000,75580.0000000,75640.0000000,3787
SPFB.RTS,5,20160104,103500,75650.0000000,75690.0000000,75490.0000000,75560.0000000,4366
SPFB.RTS,5,20160104,104000,75560.0000000,75570.0000000,75310.0000000,75340.0000000,5322

У цериха похоже на правду...

 

Вы ошибаетесь. Там именно фул ордер лог. Лично проверял. И про финам я имел ввиду не экспорт котировок а история котировок, которую вы можете найти если перейдете с сайта QScalp. Там тоже фул ордер лог. И весит он как раз несколько десятков гигов. Насчет парсера он написан на Qt 5.7. На данный момент он находится в таком состоянии, что ему указывается файл, а "на выходе" в полях класса доступна инфа по текущей заявке, либо по текущей сделке, ну и функция, которая перемещает состояние класса на следующую заявку/сделку. Хотел сделать чтобы это все экспортировалось в базу sqlite, но вдруг мне стало очень лень и я уже несколько месяцев как не могу это дописать. Хотя по идее работы там на несколько часов. В общем вам такое будет интересно только если вы программист, в виде готового продукта к сожалению пока нет.

 

Выглядит ордер лог с плазы примерно вот так:

Код:

Plaza2:RTS-9.16::754413:10

Received;ExchTime;OrderId;Price;Amount;AmountRest;DealId;DealPrice;OI;Flags
24.06.2016 13:40:14.020;23.06.2016 18:52:08.300;21790966848;77910;2;2;0;0;0;SessIdChanged, Add, Buy, Quote, EndOfTransaction
24.06.2016 13:40:14.026;23.06.2016 18:52:08.322;21790966888;94990;1;1;0;0;0;Add, Sell, Quote, EndOfTransaction
24.06.2016 13:40:14.026;23.06.2016 18:52:08.323;21790966890;96000;1;1;0;0;0;Add, Sell, Quote, EndOfTransaction
24.06.2016 13:40:14.032;23.06.2016 18:52:08.494;21790967147;97000;1;1;0;0;0;Add, Sell, Quote, EndOfTransaction
24.06.2016 13:40:14.059;23.06.2016 18:52:08.719;21790967555;81690;1;1;0;0;0;Add, Buy, Quote, EndOfTransaction

По нему можете хоть сделки получать хоть стакан строить

 

Может быть сделаете авторскую складчину на парсер (да ещё и с доработанной функцией экспорта)?

 

Ну да все верно. Если кому надо выкладываю то что я накодил. Мне просто не очень импонирует C# поэтому делал на Qt, ну и т.к. версия экспериментальная просьба помидорами не кидаться, вдруг и пригодится кому

А вообще расскажите в какой программе собираетесь тестировать? Что-то не приходят на ум программы которые позволяют с ордер логом работать. Если только StockSharp может быть

 

Спасибо за инфу, буду знать. Про то, что есть такой язык R узнал только сейчас Я этот парсер писал немного для другого, хотел сделать свою прогу кластерного анализа типа волфикса, и как-то устал писать, пока взял паузу и изучаю торговые системы без кластеров

 

Непонятен геморой C++ и QT для написания проги для кластерного анализа... Это все на S# это просто сделать, если для себя будете использовать... Я хоть и знаю отлично C++ но мне C# дает большой прирост скорости кодинга...

 

Возможно вы правы, но вроде как по S# нету хорошей документации, на смартлабе прочитал что это все танцы с бубном и все такое. Возможно я ошибся. C# наверное хорошая штука, но мне он че то и не особо понравился, и просто не захотелось его учить потому что как то лень Ну и вся эта парадигма, что прога работает не напрямую в машинных кодах, а JIT-компилируется, что платформа Net кушает ресурсы больше чем на C мне не импонировала, поэтому как программист-любитель я не хочу ее использовать, C++ мне нравится больше всего. Профессионалам виднее конечно, но я любитель всяких низкоуровневых вещей, типа прямой работы с памятью, ассемблера и т.д., поэтому managed code это в моем понимании не true

 

поделитесь?