Математический расчёт рисков (комплект осн.рынки + срочный рынок) [Алексей Кузьмин]

Математический расчёт рисков (комплект осн.рынки + срочный рынок)
Алексей Кузьмин

Математический расчёт рисков, комплект из 2 курсов одного автора, из одной серии, по риск/мани менеджменту. Сейчас цена по акции, до 15 сентября, потом 4000.

Вы получите

• 
  
  • Добавите математику к своей торговле
  • Научитесь контролировать риски
  • Сможете повысить эффективность своей стратегии: увеличить среднюю прибыль и уменьшить средний убыток на сделку
  • Встанете на путь рационального подхода к торговле
  • Разберетесь в основных показателях спецификации контрактов
  • Научитесь обращаться с различными параметрами рисков
  • Улучшите собственный стиль с точки зрения количества сделок, требований по прибыли, времени нахождения в позиции, размера позиции, тактики совершения сделок и принимаемых рисков.

Спойлер: Курс №1

1. День первый Инфраструктурные риски
   начало 5 сентября в 19:00 по Москве или 5 сентября в 20:00 по вашему времени,продолжительность — 2 ч.
   • Инфраструктурные риски
     • Разбираем исходные условия для торговли на фондовом рынке
     • Учимся рассчитывать математическое ожидание при торговле в заданных условиях
     • Определяем степень влияния инфраструктурных издержек на конечный результат
     • Рассматриваем простые примеры расчетов, которые позволяют правильно оценивать риски
     • Формулируем выводы по оптимизации рассмотренных рисков
2. День второй Торговые риски
   начало 7 сентября в 19:00 по Москве или 7 сентября в 20:00 по вашему времени,продолжительность — 2 ч.
   • Торговые риски
     • Проводим расчеты рыночных характеристик, влияющих на торговые риски (на примере акций Сбербанка)
     • Рассматриваем параметры, позволяющие получить положительное математическое ожидание
     • Обсуждаем способы повышения вероятности прибыльной сделки
     • Разбираем простые способы повлиять на средний размер прибыльных сделок в сторону увеличения
     • Работаем над сокращением среднего размера убыточных сделок
     • Определяем оптимальный риск для сохранения устойчивости торговой системы
     • Учимся использовать управление рыночными рисками для смещения математического ожидания в область положительных значений
3. День третий Риски маржинальности
   начало 8 сентября в 19:00 по Москве или 8 сентября в 20:00 по вашему времени,продолжительность — 2 ч.
   • Риски маржинальности
     • Рассматриваем причины, которые препятствуют повышению эффективности торговли при использовании кредитного плеча
       • Издержки на обслуживание кредита. По какой ставке вас кредитует брокер и можно ли это сделать дешевле
       • Ускорение достижения конечного результата при соответствующем матожидании
       • Увеличение риска невозврата (утрата устойчивости торговой системы)
       • Риски ошибок в условиях усиления психологического давления
     • Изучаем влияние эффекта маржинальности на рыночную ситуацию
     • Рассматриваем методы повышения эффективности применения маржинальной торговли

Спойлер: Курс №2

1. Учимся учитывать издержки при торговле. Определяем их влияние на параметры торговли и выбор инструментов
2. Раскрываем нюансы маржинальности срочного рынка. Знакомимся со спецификацией контрактов. Контролируем изменения биржевых параметров: размер гарантийного обеспечения, значения планок, ударную силу позиции
3. Выясняем математически, какой уровень риска (просадки) является приемлемым, т.е. при котором условия риск-менеджмента не требуют корректировки
4. Оптимизируем плечевую торговлю. Учимся учитывать риски волатильности с помощью индикатора АТР
5. Осваиваем метод диверсификации входов. Проводим сравнительный анализ эффективности при диверсификации и в ее отсутствии
6. Проверяем зависимость финансового результата от частоты сделок и времени нахождения в позиции

Ссылки:
Скрытая ссылка
Скрытая ссылка